期货震荡行情策略程序化

期货震荡行情策略程序化策略流程化策略思路程序化策略程序化策略的现状:

在商品期货市场上,很多产业链的商品期货品种,在2014年4月-2015年6月出现了上涨行情,有的品种在9月之后有了回调,而有的品种却在9月之后开始震荡反弹。主要表现在两个方面:一是铜价进入10月后震荡上涨,有的品种涨幅更大,比如说2015年11月至今,铜价上涨了10%,塑料上涨了7%。二是原油期货强势上涨,有的品种有回调。三是煤炭价格上涨,煤炭价格也随之上涨。四是在这两个关键时间节点,国储的到期库存开始下降,原油价格也走出一波反弹行情。但对于商品期货的牛市,整个商品期货市场都不可能就此结束。

现货市场的变化

根据对现货市场和期货市场的了解,几个期货品种的出现也能够在一定程度上反映出现货市场的变化。

1、国际化品种

我国的农产品期货在2003年之后逐渐扩大,其中油脂类期货合约的价格也一直走高。这种供求的基本面不改变,加之国内外的各类油脂、大宗商品在产量和消费上的根本关系,从而就对油脂市场的价格产生了一些支撑。

2、期货市场

农产品期货是期货的一种,并且期货交易所在的交易场所,多集中在芝加哥期货交易所,在期货市场上以农产品期货进行定价。而商品期货市场中又以农产品期货价格为定价依据,它们的价格变动也就相应的波动。例如大连商品交易所的大豆期货交易,2004年以来价格一直呈下跌趋势,但在1月末价格小幅上涨,但随后快速回落。

3、期权市场

农产品期货主要有以下三个特征:

1、价格波动较大。期货价格受宏观因素的影响较大。我国的农产品期货市场中,经常出现价格波动较大的品种,其中豆粕、菜籽粕、白糖、棕榈油、大豆、棉花等,还有股指期货,而且产品的价格在期货市场上的波动幅度非常大。例如,美国芝加哥商品交易所的玉米、小麦等期货产品在1999年前后出现波动较大的情况。

2、主力合约是出现在多空双方同时的基础上。由于期货合约有月份的特征,其价格变动、到期时间的不连续等特点都会影响到期货价格的走势。投资者要注意每一个合约的价格变动,除了关注各合约到期时间,还要关注各个合约的到期时间。

3、合约到期日。

各合约的交割期是不固定的,在不同的交易所进行交割的商品期货交易是不固定的。如果你想要了解合约到期时间,可以咨询本网客服。

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